相関性カリキュレータ

最大ドローダウン：

指数値やファンド価格の下落率を測定期間6ヶ月で計算した値のうち、直近3年の期間で最大の下落率。

ボラティリィティ：

証券、商品、金利、ファンド純資産などの価格が時間の経過に伴って変動する際の変動率を意味し、元本のリスク水準を表す指標として使用されます。ボラティリティは複数の時系列データの標準偏差を算出することによって求められ、特定の資産の価格が平均値からどの程度乖離しているかという度合いを表します。乖離率が大きくなるほど、ボラティリティも大きくなり、リスクの高い資産となります。リスクを測定する別の指標として「最大損失額」があります。

シャープレシオ：

SHARPEレシオは、リターンを得るために取ったリスクと、リターンとの間の関係を評価する尺度です。ここでいうリスクは価格変動性（ボラティリティ）の観点から測定します。SHARPEレシオが高くなるほど、ポートフォリオのリスク量と比較したときの相対リターンが高くなります。通常、SHARPEレシオは、一定レベルのリスク許容量に対して最大のリターンを実現するポートフォリオの構築に使用されます。SHARPEレシオを計算するには、ポートフォリオのリターン(Ri)から無リスク金利(Rf)を差し引き、その値をポートフォリオのリターンの標準偏差(V：ボラティリティ)で除算します。

マーレシオ：

MARレシオはSHARPEレシオのバリエーションであり、リターンを得るために取ったリスク量の観点からパフォーマンスを評価する指標です。MARレシオは年率リターンを最大下落率で割って算出します。MARレシオが1:1である場合、適切なリスク量に基づいてリターンが得られたと評価できます。評価期間中に月間損失が発生しなかった場合、MARレシオは100:1になります。

相関性：

相関は2つの変数の間の関係を表します。ほぼ同様の値動きを示す資産どうし（米国株とヨーロッパ株など）は相関性が高く、その結果、相関係数は１に近くなります。反対に相関係数が0に近ければ近いほど、相関性も低くなり、互いに影響を与えることは殆どありません（スーパーファンドと株式など）。さらに相関係数がマイナスであると、2つの資産は逆方向に動くことになります。現代ポートフォリオ理論では、ポートフォリオ内の資産間の相関性をできるだけ低く保つことが望ましいと考えられています。